问题：
[单选] 下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。
股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险。股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险。股票风险资本计提比率都为8%。不同市场中的股票头寸可以抵消。
问题：
[单选] 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。
构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素。无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线。一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量。对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同。
问题：
[单选] 下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。
新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险。商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求。商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整。
问题：
[单选] （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
压力测试。情景分析。返回检验。头寸分析。
问题：
[单选] 商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。
每周，6个月。每月，6个月。每周，12个月。每月，12个月。
问题：
[单选] 下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。
mc最小为1。ms最小为2。
指最近30个交易日风险价值的均值。sVaR为压力风险价值。
问题：
[单选] 下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求。商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍。内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%。总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求。
问题：
[单选] 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。
现期风险暴露法。因果分析法。内部模型法。标准法。
问题：
[单选] 下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。
商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重。对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产。对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产。
问题：
[单选] （）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。
CVA。AMA。VaR。EAD。
