问题：
[多选] 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
历史模拟法假定历史可以在未来重复。历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率。历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系。相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易。历史模拟法是全定价估值，准确性较高。
问题：
[多选] 下列关于单币种敞口头寸的计算公式，正确的有（）。
敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸。即期净敞口头寸=即期资产-即期负债。即期净敞口头寸=即期资产+即期负债。远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入。远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出。
问题：
[多选] 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。
无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变。如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加。如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌。如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少。如果市场利率上升，银行的市场价值将增加。
问题：
[多选] 中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。
市场上资产价格出现不利变动。主要货币汇率出现大的变化。基准利率出现不利于银行的情况。收益率曲线出现不利于银行的移动。利率重新定价缺口突然加大。
形状反映了长短期收益率之间的关系。是市场对当前经济状况的判断。反映了对未来经济增长预期。反映了对未来通货膨胀预期。反映了对未来资本回报率预期。
问题：
[多选] 2012年，中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。
在交易方面不受任何限制，可以随时平盘。能够完全对冲以规避风险。能够准确估值。能够进行积极的管理。能够自由的在交易账户和银行账户之间进行调整。
问题：
[多选] 下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。
市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制。采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额。
问题：
[多选] 按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。
交易账户的利率风险。银行账户的股票风险。交易账户的汇率风险。银行账户的利率风险。银行账户的商品风险。
问题：
[多选] 下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。
外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量。外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种。对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险。外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆。对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可。
问题：
[多选] 一般市场风险的资本要求包含（）。
每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求。每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求。不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求。不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求。整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求。
