下列关于期权的表述中，正确的有()。 A、期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担相应的义务。 B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行。 C、期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割。 D、权利购买人真的想购买标的资产。
在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有()。 A、到期期限增加。 B、红利增加。 C、标的物价格降低。 D、无风险利率降低。
投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。下列叙述正确的有()。 A、如果到期日股票市价小于100元，其期权净收入为0。 B、如果到期日股票市价为104元，买方期权净损益为-1元。 C、如果到期日股票市价为110元，投资人的净损益为5元。 D、如果到期日股票市价为105元，投资人的净收入为5元。
某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有()。 A、年复利股票收益率为12%。 B、年复利股票收益率为10%。 C、连续复利年股票收益率为11.33%。 D、连续复利年股票收益率为9.53%。
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。 A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配。 B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。 C、投资者都是价格的接受者。 D、允许以无风险利率借入或贷出款项。
利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。
