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当前位置:期货投资分析题库>
第十章衍生品定价题库
问题:
[判断题] Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
正确。错误。
参考答案
问题:
[判断题] 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
正确。错误。
参考答案
问题:
[单选] 投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为()
3068.3。3142.5。2950.7。1749.4。
参考答案
问题:
[单选] 假设某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()。
2146.7。2271.1。2442.4。2578.5。
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