问题：
[判断题] 在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 交易成本中，借贷利单差成本与持有期的长度无关。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 在期价嵩估的情况下，可通过买进指数期货，同时卖出对应现货股票进行套利交易。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 在无套利区间中，进行的套利交易得不到利润，但不会出现亏损。（）
正确。错误。
问题：
[单选] 某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的冷系数分别为1.5、1.3、0.6，则该机构应该买进股指期货合约（）张。
23。20。19。18。
问题：
[单选] 某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。（恒生指数期货合约的乘数为50港元）这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（）。
A.在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约。在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约。在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约。在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约。
问题：
[单选] 某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。（恒生指数期货合约的乘数为50港元）交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元。
A.损失7600。盈利3800。损失3300。盈利7600。
问题：
[单选] 某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。
760 。792 。808 。840 。
问题：
[单选] 设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（）。
A.4月1日的期货理论价格是4140点。5月1日的期货理论价格是4248点。6月1日的期货理论价格是4294点。6月30日的期货理论价格是4220点。
