问题：
[单选] A公司拟购建一条新生产线，项目总投资800万元，建设期为2年，可以使用6年。若公司要求的年报酬率为10%，则该项目每年应产生的最低报酬为（）万元。
86.41。183.7。149.96。222.3。
问题：
[单选] 一项1000万元的借款，借款期3年，年利率为5%，若每半年复利一次，有效年利率会高出报价利率（）。
0.16%。0.25%。0.06%。0.05%。
问题：
[单选] 某企业于每半年末存入银行10000元，假定年利息率为6%，每年复利两次。已知（F／A，3%，5）＝5.3091，（F／A，3%，10）＝11.464，（F／A，6%，5）＝5.6371，（F／A，6%，10）＝13.181，则第5年年末的本利和为（）元。
53091。56371。114640。131810。
问题：
[单选] 已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。
0.1。0.2。0.25。0.6。
问题：
[单选] 目前无风险资产报酬率为7%，整个股票市场的平均报酬率为15%，ABC公司股票期望报酬率与整个股票市场平均报酬率之间的协方差为250，整个股票市场平均报酬率的标准差为15，则ABC公司股票的必要报酬率为（）。
15%。13%。15.88%。16.43%。
问题：
[单选] 下列有关证券市场线表述正确的是（）。
证券市场线的斜率表示了系统风险程度。证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益。证券市场线比资本市场线的前提窄。反映了每单位整体风险的超额收益。
问题：
[单选] 当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生。投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数。表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例。其投资机会集是一条直线。
问题：
[单选] 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。
12.75%和25%。13.65%和16.24%。12.5%和30%。13.65%和25%。
问题：
[单选] 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。
2%。4%。6%。8%。
问题：
[单选] 下列有关B系数的表述不正确的是（）。
在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1。某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度。投资组合的β系数是加权平均的β系数。
